Deep Research - 深度市场研究

专业深度研究报告

基于先进量化模型的深度研究分析，覆盖关键资产类别与市场风险

2025-08-28

PREMIUM

美股AI板块泡沫风险评估：LPPL模型预警信号分析

基于对数周期幂律(LPPL)模型对美股AI概念股进行泡沫识别分析，结合高频波动率数据评估当前估值风险水平，为投资者提供科学的风险预警信号...

LPPL模型泡沫识别 AI板块

2025-08-25

PREMIUM

中国债券市场流动性风险监测：微观结构视角

运用高频交易数据构建流动性风险指标体系，深入分析中国债券市场的微观流动性特征。通过买卖价差、市场深度等指标量化流动性风险...

流动性风险债券市场微观结构

2025-08-22

PRO

加密货币跳跃风险分析：BTC与ETH的异常波动识别

采用跳跃扩散模型识别比特币和以太坊价格序列中的跳跃行为，量化分析跳跃对总体风险的贡献度。研究发现加密货币市场存在显著的跳跃聚集现象...

跳跃扩散加密货币异常波动

每周投资洞见

快速市场脉搏解读，每周更新的投资机会与风险提示

Week 35

WEEKLY

美联储政策转向对新兴市场影响

本周重点关注美联储利率政策信号对新兴市场资金流向的影响，基于历史数据分析政策预期变化的传导路径...

央行政策新兴市场资金流向

Week 35

WEEKLY

能源板块轮动机会分析

地缘政治紧张局势下，传统能源与新能源板块的估值分化创造投资机会，重点关注相对价值交易策略...

板块轮动能源投资相对价值

Week 34

WEEKLY

中概股回流趋势观察

监管政策明朗化推动中概股估值修复，港股通资金流入加速，关注结构性投资机会的显现...

中概股资金回流估值修复

Week 34

WEEKLY

全球通胀预期分化影响

欧美通胀预期出现分化，对全球资产配置策略产生重要影响，重点关注汇率波动与大宗商品价格联动...

通胀预期汇率影响大宗商品

半年投资计划及宏观分析

深度宏观经济分析与中长期投资策略规划

H2 2025

MACRO

2025年下半年全球宏观投资策略

基于全球经济周期位置分析，制定下半年大类资产配置策略。重点关注美联储政策转向、中国经济复苏节奏、欧洲通胀回落路径对全球资产价格的影响，提供系统性的投资组合构建建议...

宏观策略资产配置经济周期全球布局

H2 2025

MACRO

中美利率周期错位的投资机会

深度分析中美货币政策周期性错位创造的跨境投资机会，重点关注汇率对冲成本、利差交易策略、以及不同币种债券的相对价值。为机构投资者提供精确的套利策略框架...

利率周期汇率对冲利差交易跨境配置

H2 2025

MACRO

新兴市场债务风险评估及配置建议

全面评估新兴市场主权债务风险，结合地缘政治因素和商品价格周期，识别高收益债券投资机会。构建风险调整后收益最优的新兴市场债券组合配置方案...

新兴市场债务风险主权债券高收益债

H1 2025

MACRO

大宗商品超级周期判断与配置策略

基于全球供需结构分析，判断大宗商品是否进入新一轮超级周期。重点研究能源转型、地缘政治、中国需求等核心驱动因素，制定商品投资的战略性配置方案...

大宗商品超级周期能源转型供需分析